第143章量化

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出去，来的人没有一个敢轻视。
    这年头，国内量化还很早。
    多数人谈股票，仍然谈消息、题材、庄家和盘感。
    真正愿意坐下来研究数据、模型、算力和策略容量的人，不多。
    但也不是没有，包厢靠窗的位置，坐着两个年轻人。
    一个清瘦，戴着眼镜，说话不多。
    一个稍微外向些，手里一直捏着笔，在会议材料边缘写写画画。
    梁文丰和徐进。
    幻方科技刚成立不久，名气还不大。
    两人来之前，其实没抱太高期待。
    这类研讨会，他们参加过几次。
    很多人嘴里说量化，最后聊的还是怎么用程序更快地下单，或者把技术指标包装成模型。
    直到边学章站上去。
    投影打开。
    第一张图就是数据结构。
    行情数据、财务因子、交易微观结构、情绪变量、风险暴露、仓位约束。
    边学章一开始还有点紧张。
    说到第三页，语速慢慢快了起来。
    “如果只看收益率，模型很容易过拟合。”
    “所以我更关注几个东西。”
    “策略在不同市场状态下的衰减情况。”
    “因子拥挤之后的收益变化。”
    “回撤发生时，到底是市场Beta暴露，还是模型内部信号失真。”
    他说到这里，点开另一张图。
    一条回测曲线跳出来。
    现场有人低声吸了口气。
    那条线太稳了。
    很快就有人发问。
    “滑点怎么算？”
    “按实际成交量分档估算，成交冲击用了保守参数。”
    “停牌股怎么处理？”
    “直接剔除不可交易样本，防止幸存者偏差。”
    “容量呢？”
    “目前策略容量有限，所以不能单一策略放大。必须做多策略组合。”
    梁文丰神色越来越紧张，徐进低声说了一句：“他这个思路，和我们有点像。”
    梁文丰没说话，眼睛却一直盯着屏幕。
    研讨会原本安排两个小时。
    最后拖到四个小时。
    散场时，很多人还围着边学章追问参数和数据源，边学章被问得满头汗，眼镜都滑到鼻梁下。
    陈默坐在角落里，看着这一幕，没急着开口。
    等人散得差不多，梁文丰和徐进终于走了过来。
    梁文丰先看向边学章。
    “边先生，你刚才那个风险暴露拆分，能不能再聊聊？”
    边学章推了推眼镜。
    “可以。”
    徐进看向陈默。
    “陈总，方便单独谈谈吗？”
    陈默放下茶杯，鱼儿终于上钩了。

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